Definicja i przykład macierzy przejścia Markowa
Finansowy proces Markowa, Creative Commons Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 3.0 Licencja nieportowana.
Macierz przejścia Markowa to macierz kwadratowa opisująca prawdopodobieństwa przejścia z jednego stanu do drugiego w układzie dynamicznym. W każdym wierszu znajdują się prawdopodobieństwa przejścia ze stanu reprezentowanego przez ten wiersz do innych stanów. W ten sposób każdy wiersz macierzy przejścia Markowa dodaje jeden. Czasami taką macierz oznacza się czymś w rodzaju Q(x' | x), co można rozumieć w ten sposób: że Q jest macierzą, x jest stanem istniejącym, x' jest możliwym stanem przyszłym, a dla dowolnych x i x' w model, prawdopodobieństwo dojścia do x' przy założeniu, że istniejący stan to x, są w Q.
Terminy związane z macierzą przejścia Markowa
- Proces Markowa
- Strategia Markowa
- Nierówność Markowa
Zasoby dotyczące macierzy przejścia Markowa
- Czym jest ekonometria?
- Jak zrobić bezbolesny projekt ekonometryczny
- Ekonometria Sugestie dotyczące papieru terminowego
Pisanie pracy semestralnej lub eseju do liceum/studia? Oto kilka punktów wyjścia do badań nad macierzą przejścia Markowa:
Artykuły w czasopismach na temat matrycy przejścia Markowa